Autoregressivo em movimento média com exógena entradas (armax)

ARMAX Modelagem O ARMAX é essencialmente um modelo de regressão linear que usa um modelo de tipo ARMA i para resíduos. As séries temporais de entrada e as variáveis ​​exógenas devem ser todas estacionárias ou cointegradas. O ARMAX Model Wizard no NumXL automatiza as etapas de construção do modelo: adivinhar os parâmetros iniciais, a validação dos parâmetros, o teste de qualidade do ajuste e o diagnóstico de resíduos. Para usar essa funcionalidade, selecione uma célula vazia em sua planilha e localize selecione o ícone ARMAX na barra de ferramentas (ou no item de menu): aparece o Assistente de Modelos do NumXL ARMAX. Por padrão, a saída é configurada para fazer referência às células ativas em sua planilha. Em seguida, selecione ou aponte para o intervalo de células onde você armazena a amostra de dados de entrada (dependente) e as variáveis ​​exógenas (explicativas e independentes) em sua planilha. Depois de selecionar os dados de entrada, as abas Modelo e Opções estão habilitadas. Clique na guia Modelo agora. Para o ARMAX, manteremos a caixa de seleção Sazonal desmarcada e configuramos a ordem de integração não-sazonal em zero (padrão). Selecione a ordem correspondente do modelo de componente auto-regressivo (AR) e a ordem do modelo de componente móvel-médio. Agora, clique na guia Opções. Nesta guia, podemos instruir o Assistente de Modelos para gerar tabelas de qualidade de ajuste e diagnóstico residual. Nós também podemos determinar como deve inicializar os valores dos parâmetros dos modelos, com uma adivinhação rápida ou valores ótimos calibrados. Nota: Por padrão, o Assistente de Modelo gera uma rápida adivinhação dos valores dos parâmetros dos modelos, mas o usuário pode escolher gerar valores calibrados para os coeficientes dos modelos. Após a conclusão, a função de modelagem ARMAX emite os parâmetros dos modelos selecionados e os cálculos de testes selecionados no local designado da sua planilha. O Assistente ARMAX adiciona tipos de comentários do Excel (cabeças de seta vermelha) às células do rótulo para descrevê-los. Definições do modelo de ARMAX (Kit de ferramentas de identificação do sistema) Quando D (z) e F (z) igual a 1, o modelo polinomial geral-linear reduz Para uma média móvel autorregressiva com modelo de termos exógenos (ARMAX). Ao contrário do modelo autoregressivo com termos exógenos (ARX), a estrutura do sistema de um modelo ARMAX inclui a dinâmica estocástica. Os modelos ARMAX são úteis quando você tem distúrbios dominantes que entram no início do processo, como na entrada. Por exemplo, uma rajada de vento que afeta uma aeronave é uma perturbação dominante no início do processo. O modelo ARMAX tem mais flexibilidade do que o modelo ARX no manuseio de modelos que contêm distúrbios. Use o Modelo VI ARMAX da SI Estimate para estimar modelos ARMAX. Este VI usa o método Gauss-Newton para otimizar o valor quadrático médio do erro de predição ao procurar o modelo ARMAX ideal. Este processo de busca é iterativo e pode convergir para um mínimo local, em vez de um mínimo global. Portanto, você deve validar o modelo estimado. Se o modelo estimado passar no teste de validação, você pode usar esse modelo, mesmo que o Modelo VI ARMAX Model IS VI possa localizar apenas um mínimo local. A seguinte equação mostra a forma do modelo ARMAX. Y (k) são as saídas do sistema u (k) são as entradas do sistema n é o atraso do sistema e (k) é a perturbação do sistema A (z), B (z) e C (z) são polinomiais em relação ao Operador de deslocamento para trás z 1 e definido pelas seguintes equações. A figura a seguir mostra o fluxo de sinal de um modelo ARMAX.